最近拖更了一段时间，有网友质疑前面提到的策略是不是真实可信的，今天就用Python实际跑一下历史回测带你见识一下。
本期回测在Google Colab云服务器上进行，数据均采取直接调用雅虎线上数据绝对真实可靠，］
(资料图)
对策略部分进行了隐藏处理，可以加入自己的策略
然后写好需要打印的数据
这里使用了平均盈利，平均亏损，胜率，最大回撤，自相关系数，总交易笔数，最大连续亏损笔数，夏普比率，Sortino比率，信息比率并且打印订单以及综合阈值进行策略可行性判定。
最后让我们看看结果:
这是初始净值10000，在BTC/USD交易对 2023年1月1日到2023年6月22日的回测净值图。
可以看到在今年中策略收益非常惊人！超过90%胜率，以及高达12的夏普率等数据，而回撤只有0.04。
什么你不信？让我们看看22年一年的回测
21年
17-23年，为了防止数据过大，去掉杠杆
什么你怀疑我们策略的稳定性？好我们看看其他交易品种比如以太坊 ETHUSD交易对
还有我们Elon最喜欢的狗狗币
看完历史回测后，我们再使用MCMC马尔科夫蒙特卡洛模拟来检验
由于数值过大，后面的次数就不予显示了
No doubt about it, I"m the top-notch trader in the whole wide world!但是交易是个长期过程，没有最好的策略只有更好的 我们都在路上。[PS:实际交易中尽量不要使用高杠杆，这里只是为了突出策略有效性才使用了100倍杠杆]
